PortfoliosLab logo
Сравнение MNA с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNA и FTLS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MNA и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.20%
130.69%
MNA
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNA:

2.63

FTLS:

0.55

Коэф-т Сортино

MNA:

4.04

FTLS:

0.82

Коэф-т Омега

MNA:

1.56

FTLS:

1.11

Коэф-т Кальмара

MNA:

1.51

FTLS:

0.55

Коэф-т Мартина

MNA:

28.41

FTLS:

2.10

Индекс Язвы

MNA:

0.41%

FTLS:

3.09%

Дневная вол-ть

MNA:

4.47%

FTLS:

11.73%

Макс. просадка

MNA:

-16.68%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

MNA:

-0.29%

FTLS:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.25% против 7.76% соответственно.


MNA

С начала года

4.76%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.34%

1 год

11.49%

5 лет

2.73%

10 лет

2.25%

FTLS

С начала года

-3.89%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.54%

5 лет

10.66%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MNA и FTLS

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии MNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MNA: 0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNA и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MNA
Ранг риск-скорректированной доходности MNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNA c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNA: 2.63
FTLS: 0.55
Коэффициент Сортино MNA, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MNA: 4.04
FTLS: 0.82
Коэффициент Омега MNA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNA: 1.56
FTLS: 1.11
Коэффициент Кальмара MNA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MNA: 1.51
FTLS: 0.55
Коэффициент Мартина MNA, с текущим значением в 28.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MNA: 28.41
FTLS: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63
0.55
MNA
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и FTLS

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.61%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MNA и FTLS

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-7.22%
MNA
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и FTLS

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 2.71%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71%
6.93%
MNA
FTLS