PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с FTLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. MNA is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.92%/yr vs 9.94%/yr for FTLS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности MNA и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.92% против 9.94% соответственно.

MNA

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.44%
3 года*
5.89%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.92%

FTLS

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.03%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.84%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		4.70%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between MNA and FTLS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

MNA vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNAFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.80

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.60

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.99

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

12.35

-4.57

MNA vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNA и FTLS

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-20.54%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.79%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-11.69%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-11.69%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-20.54%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.82%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.69%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.22%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и FTLS

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.36%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.55%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

5.95%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

8.40%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

10.58%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

11.27%

-4.74%

Сравнение комиссий MNA и FTLS

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и FTLS

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and FTLS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLS has higher volatility (2.55%) compared to MNA (1.36%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.94% vs 2.92% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.94% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор