PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с IVVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. BUFF is passively managed, while IVVM is actively managed. Over the past year, BUFF returned 14.36% vs 16.27% for IVVM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.95%.

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

IVVM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.15%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и IVVM

2026 (YTD)202520242023
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%5.75%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		5.95%14.24%16.08%5.17%

Correlation

The correlation between BUFF and IVVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between BUFF and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и IVVM

Секторы
BUFF
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с IVVWIVVM с FNILXIVVM с VOOGIVVM с SPYIVVM с SCHG

Доходность на риск

BUFF vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.32

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.33

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.08

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

15.34

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.49

-1.00

Просадки

Сравнение просадок BUFF и IVVM

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-11.62%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-5.31%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.22%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-0.92%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.06%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и IVVM

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.76%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

7.04%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

9.62%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

9.62%

+8.05%

Сравнение комиссий BUFF и IVVM

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и IVVM

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.65%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and IVVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.02%) compared to IVVM (0.76%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.27% vs 14.36% for BUFF. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.27% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFF.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.50% for IVVM.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор