- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 8 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $305M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции BUFB — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) показал доход в 7.03% с начала года и 19.07% за последние 12 месяцев.
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFB по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.03% | -2.74% | 6.59% | 2.73% | -0.28% | 7.03% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -0.65% | -3.93% | -0.58% | 4.68% | 3.61% | 1.68% | 1.35% | 2.36% | 0.84% | 0.78% | 0.87% | 13.42% |
| 2024 | 1.67% | 2.45% | 1.63% | -1.36% | 3.16% | 2.09% | 0.68% | 1.72% | 1.03% | 0.09% | 3.09% | -0.87% | 16.37% |
| 2023 | 4.86% | -1.37% | 2.60% | 1.03% | 0.38% | 5.42% | 2.09% | -0.79% | -3.70% | -1.77% | 7.11% | 3.50% | 20.50% |
| 2022 | -3.04% | 3.03% | -6.39% | 0.30% | -5.41% | 6.64% | -2.39% | -6.81% | 6.20% | 4.14% | -3.74% | -8.37% |
Метрики бенчмарка
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF has an annualized alpha of 2.29%, beta of 0.67, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.33%) than losses (65.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 66.33%
- Участие в снижении
- 65.05%
Комиссия
Комиссия BUFB составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFB имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 13.52 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF показал максимальную просадку в 14.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Laddered Allocation Buffer ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.88%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 7mo 28d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.75%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.41%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 24d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.11%март 2022 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BUFB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -56.78% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -18.90% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.72% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFB
Добавьте Innovator Laddered Allocation Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFB