- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 8 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $314M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции BUFB — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) показал доход в 6.29% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев.
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BUFB по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.03% | -2.74% | 6.59% | 2.73% | -0.97% | 6.29% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -0.65% | -3.93% | -0.58% | 4.68% | 3.61% | 1.68% | 1.35% | 2.36% | 0.84% | 0.78% | 0.87% | 13.42% |
| 2024 | 1.67% | 2.45% | 1.63% | -1.36% | 3.16% | 2.09% | 0.68% | 1.72% | 1.03% | 0.09% | 3.09% | -0.87% | 16.37% |
| 2023 | 4.86% | -1.37% | 2.60% | 1.03% | 0.38% | 5.42% | 2.09% | -0.79% | -3.70% | -1.77% | 7.11% | 3.50% | 20.50% |
| 2022 | -2.88% | 3.03% | -6.39% | 0.30% | -5.41% | 6.64% | -2.39% | -6.81% | 6.20% | 4.14% | -3.74% | -8.23% |
Метрики бенчмарка
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.67, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.33%) than losses (64.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 66.33%
- Участие в снижении
- 64.99%
Комиссия
Комиссия BUFB составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFB имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.46 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 10.92 | +6.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF показал максимальную просадку в 14.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Laddered Allocation Buffer ETF составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.88%окт. 2022 г. | 6mo 18d | 7mo 28d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.75%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.41%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 24d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.11%март 2022 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.12%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BUFB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -56.78% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -18.90% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.21% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.71% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.04% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFB
Добавьте Innovator Laddered Allocation Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFB