Сравнение BUFB с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BUFB и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и BALT
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
BUFB vs. BALT — Ранг доходности на риск
BUFB
BALT
Сравнение BUFB c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.32 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.95 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 12.95 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и BALT
Ни BUFB, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFB и BALT
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -4.89% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.48% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.92% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.35% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.52% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и BALT
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.62% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 1.84% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 4.48% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.36% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 3.36% | +8.81% |