PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.93%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

BUFB

1 день
0.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.93%
1 год
19.30%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.27%13.42%16.37%20.50%-8.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-6.38%

Correlation

The correlation between BUFB and DGRO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between BUFB and DGRO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUFB и DGRO

Секторы
BUFB
DGRO

Технологии

36.2%
19.4%

Финансовые услуги

11.9%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
16.4%

Промышленность

8.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

BUFB
36.2%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

BUFB
11.9%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.9%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
DGRO
16.4%

Промышленность

BUFB
8.1%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

BUFB
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

BUFB
2.3%
DGRO
6.9%

Недвижимость

BUFB
1.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

BUFB
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с XXXXBUFB с PSFFBUFB с BUFR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BUFB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.68

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.71

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

14.33

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFB и DGRO

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-35.10%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.47%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-14.03%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.44%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.67%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и DGRO

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.24%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

6.94%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

9.49%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

13.82%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

16.62%

-4.62%

Сравнение комиссий BUFB и DGRO

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и DGRO

BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BUFB and DGRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to BUFB (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.46% vs 15.93% for BUFB. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BUFB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.46% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for BUFB.

BUFB is categorized as Defined Outcome, while DGRO is Large Cap Growth Equities. BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.08% for DGRO.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор