Сравнение BUFB с PSFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).
BUFB и PSFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFB и PSFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и PSFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.16% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PSFF с доходностью -0.53%.
BUFB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и PSFF
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.75%.
Доходность на риск
BUFB vs. PSFF — Ранг доходности на риск
BUFB
PSFF
Сравнение BUFB c PSFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | PSFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.92 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 10.28 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и PSFF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и PSFF
Ни BUFB, ни PSFF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFB и PSFF
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и PSFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -10.78% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.58% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.65% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.65% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и PSFF
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.82% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 4.33% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 9.70% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.22% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 9.19% | +2.98% |