PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFB с PSFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both Defined Outcome funds. BUFB is passively managed, while PSFF is actively managed. Over the past 3 years, BUFB returned 15.74%/yr vs 13.03%/yr for PSFF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности BUFB и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 5.72%.

BUFB

1 день
-0.31%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.03%
6 месяцев
7.78%
1 год
19.07%
3 года*
15.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFB и PSFF

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		7.03%13.42%16.37%20.50%-8.37%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-3.13%

Correlation

The correlation between BUFB and PSFF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between BUFB and PSFF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFB и PSFF

Секторы
BUFB
PSFF

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFB
36.2%
PSFF
36.2%

Финансовые услуги

BUFB
11.9%
PSFF
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFB
10.9%
PSFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFB
10.1%
PSFF
10.1%

Здравоохранение

BUFB
8.4%
PSFF
8.4%

Промышленность

BUFB
8.1%
PSFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFB
4.9%
PSFF
4.9%

Энергетика

BUFB
3.5%
PSFF
3.5%

Коммунальные услуги

BUFB
2.3%
PSFF
2.3%

Недвижимость

BUFB
1.9%
PSFF
1.9%

Сырьевые материалы

BUFB
1.8%
PSFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с BALTBUFB с SPYBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с BUFR
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX

Доходность на риск

BUFB vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.08

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

20.44

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BUFB и PSFF

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-10.78%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.67%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-10.78%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.60%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и PSFF

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.02%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.54%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

6.08%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

9.22%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.01%

9.10%

+2.91%

Сравнение комиссий BUFB и PSFF

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и PSFF

Ни BUFB, ни PSFF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BUFB and PSFF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFB has higher volatility (1.33%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs PSFF's -10.78%.

On 3-year performance, BUFB leads with 15.74% vs 13.03% for PSFF. On fees, PSFF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUFB has performed better with a 15.74% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for BUFB.

BUFB and PSFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 0.75% for PSFF.

BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFB и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор