PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и BUFR

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.83%12.44%14.68%19.63%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.83%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.54%
1 год
13.55%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с XXXXBUFB с PSFF
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BUFB и BUFR

BUFB берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Доходность на риск

BUFB vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

8.95

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между BUFB и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и BUFR

Ни BUFB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и BUFR

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-13.73%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-5.57%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.20%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.15%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и BUFR

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.24%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.11%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.45%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

10.33%

+1.84%