PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

BUFB и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и BUFD

2026 (YTD)2025202420232022
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%13.42%16.37%20.50%-8.37%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXXBUFB с PSFF
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий BUFB и BUFD

BUFB берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

Доходность на риск

BUFB vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.04

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.90

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

10.38

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFB на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFB и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между BUFB и BUFD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и BUFD

Ни BUFB, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и BUFD

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-10.75%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.57%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.72%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.03%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.20%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и BUFD

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BUFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.10%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

9.03%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

7.71%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

7.63%

+4.54%