Сравнение BUFB с XXXX
BUFB (Innovator Laddered Allocation Buffer ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BUFB is a Defined Outcome fund tracking the MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, BUFB returned 16.02% vs 53.79% for XXXX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFB charges 0.89%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
BUFB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFB и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 5.97% | 13.42% | 16.37% | 3.32% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between BUFB and XXXX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BUFB and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFB vs. XXXX — Ранг доходности на риск
BUFB
XXXX
Сравнение BUFB c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFB | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.45 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 5.36 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFB и XXXX
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFB | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -62.27% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -37.25% | +32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -14.76% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -11.56% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 10.06% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и XXXX
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 2.53%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFB | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 19.48% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 39.12% | -32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 49.35% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 61.14% | -49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 61.14% | -49.16% |
Сравнение комиссий BUFB и XXXX
BUFB берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и XXXX
Ни BUFB, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BUFB and XXXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XXXX has higher volatility (19.48%) compared to BUFB (2.53%). In terms of maximum drawdown, BUFB dropped -14.88% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.79% vs 16.02% for BUFB. On fees, BUFB is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BUFB has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.79% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFB is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
BUFB and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFB is categorized as Defined Outcome, while XXXX is Leveraged Equities. BUFB tracks MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross, while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). They also come from different issuers: Innovator and Max. Their fees differ too: 0.89% for BUFB and 2.95% for XXXX.
BUFB currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFB и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор