Сравнение BUFB с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
BUFB и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.38% | 13.42% | 16.37% | 3.42% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.59% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью -21.59%.
BUFB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.18%
- С начала года
- -21.59%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и XXXX
BUFB берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
BUFB vs. XXXX — Ранг доходности на риск
BUFB
XXXX
Сравнение BUFB c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.49 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.69 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и XXXX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и XXXX
Ни BUFB, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFB и XXXX
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -62.27% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -37.25% | +31.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -27.85% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -12.08% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 12.45% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и XXXX
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 3.82%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 21.06% | -17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 37.76% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 72.26% | -59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 61.70% | -49.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 61.70% | -49.53% |