PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFEX с BUFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both mutual funds - BUFEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFEX returned 15.91%/yr vs 7.57%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFEX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 15.91% против 7.57% соответственно.

BUFEX

1 день
-1.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.15%
1 год
24.80%
3 года*
22.99%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.91%

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFEX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		8.99%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Correlation

The correlation between BUFEX and BUFTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.90

Over the past year, the correlation between BUFEX and BUFTX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с BUFGXBUFEX с AMCPXBUFEX с VMVAXBUFEX с VSGAX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX

Доходность на риск

BUFEX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXBUFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.42

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.49

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.34

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-0.79

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.42

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и BUFTX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и BUFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFEXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-60.45%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-19.03%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-22.10%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-36.36%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-36.36%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-14.34%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-11.32%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

8.09%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и BUFTX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 3.60%, в то время как у Buffalo Discovery Fund (BUFTX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFEXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.88%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.91%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.32%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.07%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

20.39%

-0.90%

Сравнение комиссий BUFEX и BUFTX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BUFTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и BUFTX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности BUFTX в 21.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.19%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFEX and BUFTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to BUFEX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BUFEX dropped -54.12% vs BUFTX's -60.45%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFEX и BUFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор