Сравнение BUFEX с BUFSX
BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BUFEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFEX returned 16.04%/yr vs 10.83%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUFEX charges 0.93%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.
Доходность
Сравнение доходности BUFEX и BUFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFEX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 16.04% против 10.83% соответственно.
BUFEX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 16.04%
BUFSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам BUFEX и BUFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 10.23% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 12.85% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
Correlation
The correlation between BUFEX and BUFSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between BUFEX and BUFSX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFEX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск
BUFEX
BUFSX
Сравнение BUFEX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFEX | BUFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.46 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.37 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFEX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.44 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BUFEX и BUFSX
Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и BUFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFEX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -53.24% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.92% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -26.39% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -46.57% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -46.74% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -23.13% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -12.91% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.05% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFEX и BUFSX
Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 3.34%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFEX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.20% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.68% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 18.96% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.50% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.57% | -5.08% |
Сравнение комиссий BUFEX и BUFSX
BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFEX и BUFSX
Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 6.12% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Часто задаваемые вопросы
BUFEX and BUFSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to BUFEX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BUFEX dropped -54.12% vs BUFSX's -53.24%.
BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFEX и BUFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор