PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFEX с AQEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFEX returned 16.04%/yr vs 10.81%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFEX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 16.04% против 10.81% соответственно.

BUFEX

1 день
-0.18%
1 месяц
6.14%
С начала года
10.23%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.73%
3 года*
23.45%
5 лет*
13.93%
10 лет*
16.04%

AQEIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.35%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFEX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		10.23%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		3.05%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between BUFEX and AQEIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.87

The correlation between BUFEX and AQEIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VMVAXBUFEX с VSGAX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

BUFEX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.93

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.35

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.47

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

5.32

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.93

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и AQEIX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFEXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-54.20%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.02%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-19.25%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-24.51%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-33.65%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.60%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-8.70%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.94%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и AQEIX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFEXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.94%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.08%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

16.56%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.15%

+1.34%

Сравнение комиссий BUFEX и AQEIX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и AQEIX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AQEIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.80%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.12%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Часто задаваемые вопросы

BUFEX and AQEIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFEX has higher volatility (3.34%) compared to AQEIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, BUFEX dropped -54.12% vs AQEIX's -54.20%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFEX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор