PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.31% против 16.68% соответственно.

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BUFEX и ADX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BUFEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.18

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.56

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

11.81

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между BUFEX и ADX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и ADX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и ADX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-71.60%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.12%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-25.07%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-37.17%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-4.36%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-23.22%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.41%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и ADX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.32% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.64%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.77%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

18.76%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

17.23%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.96%

+1.49%