PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFD с UDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. BUFD is actively managed, while UDEC is passively managed. Over the past 5 years, BUFD returned 7.62%/yr vs 7.26%/yr for UDEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for UDEC.

Доходность

Сравнение доходности BUFD и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFD показывает доходность 5.08%, а UDEC немного выше – 5.14%.

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

UDEC

1 день
-0.12%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.49%
1 год
17.31%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFD и UDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		5.14%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.01%

Correlation

The correlation between BUFD and UDEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between BUFD and UDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFD и UDEC

Секторы
BUFD
UDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFD
36.2%
UDEC
36.2%

Финансовые услуги

BUFD
11.9%
UDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFD
10.9%
UDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFD
10.1%
UDEC
10.1%

Здравоохранение

BUFD
8.4%
UDEC
8.4%

Промышленность

BUFD
8.1%
UDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFD
4.9%
UDEC
4.9%

Энергетика

BUFD
3.5%
UDEC
3.5%

Коммунальные услуги

BUFD
2.3%
UDEC
2.3%

Недвижимость

BUFD
1.9%
UDEC
1.9%

Сырьевые материалы

BUFD
1.8%
UDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с ZMAYUDEC с KSEPUDEC с FMARUDEC с BALT

Доходность на риск

BUFD vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDUDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.66

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.89

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.91

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.97

19.15

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDEC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BUFD и UDEC

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и UDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFDUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-13.37%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.44%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-8.94%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-10.26%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.16%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и UDEC

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 0.79%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFDUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.93%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

4.27%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

6.53%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

7.18%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

8.02%

-0.47%

Сравнение комиссий BUFD и UDEC

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и UDEC

Ни BUFD, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUFD and UDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDEC has higher volatility (0.93%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, BUFD dropped -10.75% vs UDEC's -13.37%.

On 5-year performance, BUFD leads with 7.62% vs 7.26% for UDEC. On fees, UDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFD has performed better with a 7.62% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

BUFD and UDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFD and 0.79% for UDEC.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFD и UDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор