PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с UDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с UDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC).

BUFD и UDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и UDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и UDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December		-2.02%12.97%9.52%16.80%-9.44%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью -2.02%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

UDEC

1 день
1.38%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
13.24%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с UDEC:
UDEC с BDECUDEC с TDTFUDEC с ACWVUDEC с FMARUDEC с ZMAYUDEC с BALTUDEC с BAPR

Сравнение комиссий BUFD и UDEC

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UDEC в 0.79%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
UDEC
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

Доходность на риск

BUFD vs. UDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UDEC
Ранг доходности на риск UDEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDEC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDEC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c UDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDUDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.22

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.71

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

11.87

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. UDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и UDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDUDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.08

Корреляция

Корреляция между BUFD и UDEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и UDEC

Ни BUFD, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и UDEC

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и UDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDUDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-13.37%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.99%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-10.26%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.12%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.21%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.14%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и UDEC

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDUDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.54%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

5.15%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

8.75%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

7.14%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

8.08%

-0.45%