PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

BUFD и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с DAUGDNOV с DAPRDNOV с FMAR

Сравнение комиссий BUFD и DNOV

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

BUFD vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.37

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

12.51

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.81

+0.06

Корреляция

Корреляция между BUFD и DNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и DNOV

Ни BUFD, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и DNOV

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-15.03%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.13%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-9.98%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.35%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.06%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и DNOV

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.68% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.70%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.47%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

9.10%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

7.59%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.12%

-1.49%