PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

BUFD и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий BUFD и BGLD

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

BUFD vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.06

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.61

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.19

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.11

-0.24

Корреляция

Корреляция между BUFD и BGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BGLD

BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BGLD

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-16.19%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.11%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-16.19%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.16%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.54%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.19%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.68%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.56%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.36%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.12%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

9.89%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.88%

-2.25%