PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFD с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFD с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

BUFD и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFD и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFD и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, BUFD показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий BUFD и BAPR

BUFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BUFD vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFD c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFDBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.99

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

11.59

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFD vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFD на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFD и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFDBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.12

Корреляция

Корреляция между BUFD и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFD и BAPR

Ни BUFD, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFD и BAPR

Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFDBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.75%

-23.91%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.19%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

-15.58%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-2.66%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.38%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFD и BAPR

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 2.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFDBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.45%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.26%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

11.90%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

11.54%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

13.25%

-5.62%