Сравнение BUFB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUFB и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | -1.98% | 13.42% | 16.37% | 20.50% | -8.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFB показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
BUFB
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFB и VOO
BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BUFB vs. VOO — Ранг доходности на риск
BUFB
VOO
Сравнение BUFB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.29 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BUFB и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFB и VOO
BUFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BUFB и VOO
Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -33.99% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.98% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.29% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.72% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.52% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFB и VOO
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BUFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.29% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 9.44% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 18.10% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.82% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 17.99% | -5.82% |