Сравнение BUCK с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
BUCK и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и XONE
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
BUCK vs. XONE — Ранг доходности на риск
BUCK
XONE
Сравнение BUCK c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 6.31 | -5.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 13.53 | -12.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.03 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 19.73 | -19.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 88.12 | -86.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 6.31 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 4.94 | -3.49 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и XONE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и XONE
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и XONE
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.40% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.20% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.05% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.04% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и XONE
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.21% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.34% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.61% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.87% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.87% | +2.68% |