Сравнение BUCK с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
BUCK и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и XHLF
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Доходность на риск
BUCK vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BUCK
XHLF
Сравнение BUCK c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 12.09 | -11.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 39.75 | -38.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 9.67 | -8.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 99.61 | -99.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 605.40 | -604.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 12.09 | -11.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 10.74 | -9.28 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и XHLF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и XHLF
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и XHLF
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -0.11% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.04% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.01% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и XHLF
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.09% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.21% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.33% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.42% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.42% | +3.13% |