Сравнение BUCK с TYA
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Government Bonds funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.24%/yr vs -1.87%/yr for TYA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TYA.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и TYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -5.34%.
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUCK и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BUCK and TYA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. TYA — Ранг доходности на риск
BUCK
TYA
Сравнение BUCK c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUCK | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.08 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.71 | -0.20 | +28.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUCK и TYA
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и TYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -51.15% | +45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -11.80% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -21.36% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -41.65% | +41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -35.88% | +35.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 4.67% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и TYA
Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.28%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 3.58% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.14% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 12.62% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 20.50% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 20.50% | -17.04% |
Сравнение комиссий BUCK и TYA
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и TYA
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности TYA в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and TYA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs TYA's -51.15%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.24% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.24% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 3.88% for TYA.
Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.15% for TYA.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и TYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор