Сравнение BUCK с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
BUCK и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и SPTL
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.
Доходность на риск
BUCK vs. SPTL — Ранг доходности на риск
BUCK
SPTL
Сравнение BUCK c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.02 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.10 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.03 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.24 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и SPTL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SPTL
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SPTL в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SPTL
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -46.20% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.44% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.71% | +36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -14.04% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.85% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SPTL
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.50% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 6.01% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 10.30% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 14.64% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 13.98% | -10.43% |