PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BUCK is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs -0.70%/yr for SPTL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.38%.

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и SPTL

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%4.63%0.39%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-6.23%3.30%3.73%

Correlation

The correlation between BUCK and SPTL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.15

The correlation between BUCK and SPTL shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

BUCK vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.59

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
0.90

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

0.74

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.31

1.94

+30.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.59

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.24

+1.23

Просадки

Сравнение просадок BUCK и SPTL

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-46.20%

+40.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-7.04%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-17.55%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-36.87%

+36.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-14.24%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.69%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и SPTL

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.63%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

5.97%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

8.92%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.49%

14.63%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.49%

13.95%

-10.46%

Сравнение комиссий BUCK и SPTL

BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и SPTL

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and SPTL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.63%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs SPTL's -46.20%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -0.70% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 4.21% for SPTL.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.03% for SPTL.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор