Сравнение BUCK с SCHO
BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BUCK is actively managed, while SCHO is passively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs 4.16%/yr for SCHO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности BUCK и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам BUCK и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.50% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | 0.68% |
Correlation
The correlation between BUCK and SCHO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUCK vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BUCK
SCHO
Сравнение BUCK c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 3.91 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.33 | 16.82 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и SCHO
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUCK | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -5.69% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.86% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -0.98% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.61% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.20% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и SCHO
Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUCK | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.91% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 1.37% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.98% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 1.56% | +1.92% |
Сравнение комиссий BUCK и SCHO
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и SCHO
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BUCK and SCHO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has higher volatility (0.70%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs SCHO's -5.69%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 4.16% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.90% for SCHO.
They also come from different issuers: Simplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 0.03% for SCHO.
SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUCK и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор