Сравнение BUCK с IBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).
BUCK и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и IBTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | 0.92% |
Доходность по периодам
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и IBTF
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Доходность на риск
BUCK vs. IBTF — Ранг доходности на риск
BUCK
IBTF
Сравнение BUCK c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 7.30 | -6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 16.95 | -16.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 4.26 | -3.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 83.22 | -82.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 246.06 | -244.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 7.30 | -6.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.45 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и IBTF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и IBTF
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности IBTF в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и IBTF
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и IBTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -10.45% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.04% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.42% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.01% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и IBTF
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.25% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.46% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 2.39% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 2.59% | +0.96% |