PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUCK с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUCK с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUCK returned 5.27%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BUCK charges 0.35%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности BUCK и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUCK показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUCK и BNDD

2026 (YTD)2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%3.22%

Correlation

The correlation between BUCK and BNDD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.17

The correlation between BUCK and BNDD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUCK и BNDD

Секторы
BUCK
BNDD

Финансовые услуги

100.0%
77.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BUCK
100.0%
BNDD
77.7%

Сырьевые материалы

BUCK

-

BNDD

-

Коммуникационные услуги

BUCK

-

BNDD

-

Потребительский циклический сектор

BUCK

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

BUCK

-

BNDD

-

Энергетика

BUCK

-

BNDD

-

Здравоохранение

BUCK

-

BNDD

-

Промышленность

BUCK

-

BNDD

-

Недвижимость

BUCK

-

BNDD

-

Технологии

BUCK

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

BUCK

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Treasury Option Income ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

BUCK vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUCK c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUCKBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.23

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.39

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

0.39

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.33

0.84

+29.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUCK vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUCK на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUCK и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUCKBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.23

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.33

+1.80

Просадки

Сравнение просадок BUCK и BNDD

Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUCKBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-30.87%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-6.09%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-20.75%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.46%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-19.34%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.83%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUCK и BNDD

Текущая волатильность для Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) составляет 0.70%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUCKBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.17%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

8.07%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

10.59%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

13.37%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

13.37%

-9.89%

Сравнение комиссий BUCK и BNDD

BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUCK и BNDD

Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUCK and BNDD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, BUCK dropped -5.43% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -3.83% for BNDD. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for BUCK and 1.02% for BNDD.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUCK и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор