Сравнение BTSMX с WASMX
BTSMX (Boston Trust SMID Cap Fund) and WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Boston Trust Walden. Over the past 10 years, BTSMX returned 10.42%/yr vs 9.85%/yr for WASMX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTSMX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for WASMX.
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и WASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 10.42% против 9.85% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.42%
WASMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам BTSMX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.52% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.19% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Correlation
The correlation between BTSMX and WASMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between BTSMX and WASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTSMX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
BTSMX
WASMX
Сравнение BTSMX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.18 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и WASMX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -37.74% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.38% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.52% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -23.07% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -37.74% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -6.38% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -5.22% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.06% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и WASMX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 2.61%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.04% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.14% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 13.57% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.16% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.61% | -0.23% |
Сравнение комиссий BTSMX и WASMX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и WASMX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности WASMX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.00% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTSMX and WASMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WASMX has higher volatility (3.04%) compared to BTSMX (2.61%). In terms of maximum drawdown, BTSMX dropped -38.04% vs WASMX's -37.74%.
BTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTSMX и WASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор