Сравнение BTSMX с WASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и WASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и WASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% | -5.63% | 17.69% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | -6.45% | 0.31% | 10.39% | 16.40% | -14.57% | 30.04% | 9.22% | 32.50% | -5.60% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции BTSMX превзошли акции WASMX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.19% соответственно.
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
WASMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и WASMX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WASMX в 1.00%.
Доходность на риск
BTSMX vs. WASMX — Ранг доходности на риск
BTSMX
WASMX
Сравнение BTSMX c WASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | WASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.15 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.34 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.07 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и WASMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и WASMX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности WASMX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.76% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и WASMX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, примерно равная максимальной просадке WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и WASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -37.74% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.29% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -23.07% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -37.74% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -13.45% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.18% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.86% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и WASMX
Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеют волатильность 3.49% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | WASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.52% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.11% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.15% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.62% | -0.21% |