Сравнение BTSMX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
BTSMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BTSMX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTSMX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | -3.82% | 0.72% | 10.16% | 13.14% | -12.02% | 35.06% | 8.27% | 30.51% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 3.61% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BTSMX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.
BTSMX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.92%
FTSIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTSMX и FTSIX
BTSMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
BTSMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
BTSMX
FTSIX
Сравнение BTSMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTSMX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.80 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.27 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.06 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.30 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTSMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BTSMX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTSMX и FTSIX
Дивидендная доходность BTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FTSIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSMX Boston Trust SMID Cap Fund | 2.13% | 2.05% | 2.20% | 0.79% | 4.15% | 6.35% | 0.77% | 6.33% | 1.95% | 0.47% | 6.36% | 7.34% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.62% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTSMX и FTSIX
Максимальная просадка BTSMX за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTSMX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTSMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.04% | -42.12% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.29% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -27.57% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.74% | -6.80% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.80% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.27% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTSMX и FTSIX
Текущая волатильность для Boston Trust SMID Cap Fund (BTSMX) составляет 3.49%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTSMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.08% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 11.04% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 20.05% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.10% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 23.47% | -5.06% |