PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTR с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.95%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BTR и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

BTR

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.69%
С начала года
10.38%
1 год
17.90%
3 года*
4.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и USMV

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		10.38%-2.15%14.45%-6.78%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%7.02%

Correlation

The correlation between BTR and USMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.67

The correlation between BTR and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и USMV

Секторы
BTR
USMV

Технологии

12.7%
33.9%

Энергетика

10.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.2%

Промышленность

9.2%
6.1%

Здравоохранение

8.8%
12.6%

Коммунальные услуги

8.4%
6.9%

Сырьевые материалы

8.4%
2.4%

Недвижимость

8.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.4%

Финансовые услуги

7.2%
11.7%

Технологии

BTR
12.7%
USMV
33.9%

Энергетика

BTR
10.4%
USMV
2.7%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.5%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

BTR
9.3%
USMV
6.2%

Промышленность

BTR
9.2%
USMV
6.1%

Здравоохранение

BTR
8.8%
USMV
12.6%

Коммунальные услуги

BTR
8.4%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
USMV
2.4%

Недвижимость

BTR
8.2%
USMV
2.5%

Потребительский защитный сектор

BTR
7.8%
USMV
9.4%

Финансовые услуги

BTR
7.2%
USMV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

BTR vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.74

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.10

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.98

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

3.18

+7.90

BTR vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTR и USMV

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-33.10%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.46%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-9.36%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-2.87%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.98%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и USMV

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.14%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.00%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

6.41%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.53%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

12.38%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

14.50%

-3.67%

Сравнение комиссий BTR и USMV

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и USMV

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.17%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BTR and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to BTR (2.14%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, USMV leads with 11.14% vs 4.95% for BTR. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMV has performed better with a 11.14% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.17% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.15% for USMV.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор