PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

BTR и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и USPX

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.45%-6.65%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXN
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий BTR и USPX

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

BTR vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.49

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.47

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.97

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.50

Корреляция

Корреляция между BTR и USPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и USPX

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок BTR и USPX

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-31.21%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.48%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.81%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.51%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.63%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и USPX

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.02%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.37%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.73%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.75%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.15%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

15.98%

-4.97%