PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с TEXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, BTR returned 16.92% vs 28.67% for TEXN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности BTR и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 18.96%.

BTR

1 день
0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.92%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.17%
С начала года
18.96%
6 месяцев
17.41%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и TEXN

2026 (YTD)2025
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		8.00%9.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		18.96%8.33%

Correlation

The correlation between BTR and TEXN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between BTR and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и TEXN

Секторы
BTR
TEXN

Технологии

12.7%
20.6%

Энергетика

10.4%
32.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.3%

Промышленность

9.2%
16.3%

Здравоохранение

8.8%
2.7%

Коммунальные услуги

8.4%
2.7%

Сырьевые материалы

8.4%
0.7%

Недвижимость

8.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.1%

Финансовые услуги

7.2%
3.9%

Технологии

BTR
12.7%
TEXN
20.6%

Энергетика

BTR
10.4%
TEXN
32.3%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.5%
TEXN
11.6%

Коммуникационные услуги

BTR
9.3%
TEXN
3.3%

Промышленность

BTR
9.2%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

BTR
8.8%
TEXN
2.7%

Коммунальные услуги

BTR
8.4%
TEXN
2.7%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
TEXN
0.7%

Недвижимость

BTR
8.2%
TEXN
3.9%

Потребительский защитный сектор

BTR
7.8%
TEXN
2.1%

Финансовые услуги

BTR
7.2%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с VTITEXN с XMAG

Доходность на риск

BTR vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTRTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.98

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.79

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.55

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

15.80

-5.34

BTR vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTR и TEXN

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-6.34%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.34%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-5.76%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-1.26%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и TEXN

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.86%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.95%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

10.25%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

14.51%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

14.51%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

14.51%

-3.60%

Сравнение комиссий BTR и TEXN

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и TEXN

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TEXN в 1.42%

ПозицияTTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.19%1.29%0.87%0.91%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTR and TEXN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.95%) compared to BTR (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 28.67% vs 16.92% for BTR. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 28.67% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

TEXN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.19% for BTR.

They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор