Сравнение BTR с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
BTR и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | 8.26% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и TEXN
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
BTR vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BTR
TEXN
Сравнение BTR c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.89 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между BTR и TEXN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и TEXN
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и TEXN
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -6.34% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.37% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -1.27% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.82% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.82% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.82% | -3.81% |