Сравнение BTR с TEXN
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BTR is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTR charges 1.10%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности BTR и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.
BTR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTR и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 9.02% | 8.26% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between BTR and TEXN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов BTR и TEXN
Секторы
BTR
TEXN
Энергетика
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Энергетика
BTR
TEXN
Технологии
BTR
TEXN
Потребительский циклический сектор
BTR
TEXN
Коммуникационные услуги
BTR
TEXN
Промышленность
BTR
TEXN
Коммунальные услуги
BTR
TEXN
Здравоохранение
BTR
TEXN
Сырьевые материалы
BTR
TEXN
Недвижимость
BTR
TEXN
Потребительский защитный сектор
BTR
TEXN
Финансовые услуги
BTR
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. TEXN — Ранг доходности на риск
BTR
TEXN
Сравнение BTR c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.76 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок BTR и TEXN
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -6.34% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.07% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -1.12% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 14.16% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.16% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.16% | -3.25% |
Сравнение комиссий BTR и TEXN
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и TEXN
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.18% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and TEXN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.01% for TEXN.
They also come from different issuers: American Beacon and iShares. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для BTR и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор