PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

BTR и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и MGNR

2026 (YTD)20252024
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.93%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с BSRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с TEXNBTR с USPX
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с TNGY

Сравнение комиссий BTR и MGNR

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF

Доходность на риск

BTR vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.75

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

3.21

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.80

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

21.49

-21.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.75

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.73

-1.52

Корреляция

Корреляция между BTR и MGNR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и MGNR

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTR и MGNR

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-22.06%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-16.06%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.73%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.01%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.58%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и MGNR

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 4.02%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.76%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

19.87%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

27.73%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

25.39%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

25.39%

-14.38%