PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с AHLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с AHLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, BTR returned 18.59% vs 37.05% for AHLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BTR charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.

Доходность

Сравнение доходности BTR и AHLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у AHLT с доходностью 12.40%.

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и AHLT

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-5.95%
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%

Correlation

The correlation between BTR and AHLT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.34

The correlation between BTR and AHLT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BTR и AHLT

Секторы
BTR
AHLT

Энергетика

11.2%
5.5%

Технологии

11.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.2%
6.3%

Промышленность

9.2%
13.1%

Коммунальные услуги

8.9%
3.6%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Сырьевые материалы

8.4%
3.6%

Недвижимость

8.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.5%

Финансовые услуги

7.4%
19.0%

Энергетика

BTR
11.2%
AHLT
5.5%

Технологии

BTR
11.1%
AHLT
19.6%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
AHLT
9.3%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
AHLT
6.3%

Промышленность

BTR
9.2%
AHLT
13.1%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
AHLT
3.6%

Здравоохранение

BTR
8.7%
AHLT
10.4%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
AHLT
3.6%

Недвижимость

BTR
8.3%
AHLT
1.1%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
AHLT
8.5%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
AHLT
19.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

American Beacon AHL Trend ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с BDGS
Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA

Доходность на риск

BTR vs. AHLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c AHLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRAHLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.18

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.77

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.51

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

12.17

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. AHLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLT равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и AHLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRAHLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BTR и AHLT

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и AHLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRAHLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-20.18%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.26%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.82%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.38%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.05%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и AHLT

Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.30%, в то время как у American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRAHLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.12%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

17.09%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

17.36%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

17.36%

-6.45%

Сравнение комиссий BTR и AHLT

BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AHLT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и AHLT

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AHLT в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BTR and AHLT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs AHLT's -20.18%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 18.59% for BTR. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for BTR.

BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while AHLT is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.95% for AHLT.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и AHLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор