Сравнение BTR с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BTR и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTR и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 2.37% | -2.15% | 14.45% | -6.65% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%.
BTR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTR и AMECX
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
BTR vs. AMECX — Ранг доходности на риск
BTR
AMECX
Сравнение BTR c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTR | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.65 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.27 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.97 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.13 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTR | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.65 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.72 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между BTR и AMECX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и AMECX
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.26% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок BTR и AMECX
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTR | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -41.92% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.19% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.48% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.46% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.77% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и AMECX
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTR | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.35% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 5.64% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 9.54% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 9.45% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 10.67% | +0.34% |