PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTR с BSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE. BTR is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past 3 years, BTR returned 4.48%/yr vs 7.80%/yr for BSR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTR и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.50%.

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTR и BSR

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-6.65%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%12.44%4.57%

Correlation

The correlation between BTR and BSR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between BTR and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTR и BSR

Секторы
BTR
BSR

Энергетика

11.2%
14.3%

Технологии

11.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.2%
0.1%

Промышленность

9.2%
12.1%

Коммунальные услуги

8.9%
14.3%

Здравоохранение

8.7%
12.3%

Сырьевые материалы

8.4%
11.4%

Недвижимость

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
12.8%

Финансовые услуги

7.4%
0.1%

Энергетика

BTR
11.2%
BSR
14.3%

Технологии

BTR
11.1%
BSR
9.2%

Потребительский циклический сектор

BTR
9.6%
BSR
1.5%

Коммуникационные услуги

BTR
9.2%
BSR
0.1%

Промышленность

BTR
9.2%
BSR
12.1%

Коммунальные услуги

BTR
8.9%
BSR
14.3%

Здравоохранение

BTR
8.7%
BSR
12.3%

Сырьевые материалы

BTR
8.4%
BSR
11.4%

Недвижимость

BTR
8.3%
BSR
12.1%

Потребительский защитный сектор

BTR
8.1%
BSR
12.8%

Финансовые услуги

BTR
7.4%
BSR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с AHLTBTR с BDGS
Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с COROBSR с QQWZ

Доходность на риск

BTR vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.92

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.93

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

5.48

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BTR и BSR

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTRBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.68%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.15%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.68%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.32%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.58%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и BSR

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTRBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.18%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.41%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

8.66%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

16.26%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

16.26%

-5.35%

Сравнение комиссий BTR и BSR

И BTR, и BSR имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и BSR

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BSR в 2.80%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTR and BSR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTR has higher volatility (2.30%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs BSR's -15.68%.

On 3-year performance, BSR leads with 7.80% vs 4.48% for BTR. Both ETFs have the same 1.10% expense ratio. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSR has performed better with a 7.80% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTR and BSR have the same expense ratio: 1.10% per year.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.18% for BTR.

BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BSR is Tactical Allocation.

BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTR и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор