PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTR с BSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTR с BSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR).

BTR и BSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BTR и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTR и BSR

2026 (YTD)202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		2.37%-2.15%14.45%-6.65%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%12.44%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, BTR показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 1.00%.

BTR

1 день
0.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Tactical Risk ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с BTR:
BTR с BSJOBTR с AMECXBTR с MGNRBTR с AHLTBTR с BDGSBTR с USPXBTR с TEXN
Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с QQWZBSR с COROBSR с MGNR

Сравнение комиссий BTR и BSR

И BTR, и BSR имеют комиссию равную 1.10%.

BTR
Beacon Tactical Risk ETF
BSR
Beacon Selective Risk ETF

Доходность на риск

BTR vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTR c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTRBSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.24

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.39

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

0.69

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTR vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BSR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTR и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTRBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между BTR и BSR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTR и BSR

Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BSR в 2.87%

TTM202520242023
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.26%1.29%0.87%0.91%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%

Просадки

Сравнение просадок BTR и BSR

Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BSR.

Загрузка...

Показатели просадок

BTRBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-15.68%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.68%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.54%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

8.92%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BTR и BSR

Beacon Tactical Risk ETF (BTR) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTRBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.44%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.17%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

25.06%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

16.64%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

16.64%

-5.63%