- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTR
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции BTR — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beacon Tactical Risk ETF (BTR) показал доход в 10.38% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев.
Beacon Tactical Risk ETF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BTR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | 3.09% | -4.45% | 5.90% | 0.50% | 0.52% | 1.09% | 10.38% | |||||
| 2025 | 3.82% | -0.75% | -3.93% | -8.49% | -1.05% | 1.66% | 1.30% | 2.80% | 1.81% | 0.00% | 1.50% | -0.21% | -2.15% |
| 2024 | -1.42% | 4.28% | 4.02% | -4.00% | 3.67% | 0.27% | 3.27% | 2.59% | 2.19% | -0.97% | 6.09% | -5.70% | 14.45% |
| 2023 | 0.38% | -0.42% | -0.67% | 2.29% | -2.40% | -4.50% | -4.58% | 1.61% | 1.57% | -6.78% |
Метрики бенчмарка
Beacon Tactical Risk ETF has an annualized alpha of -5.49%, beta of 0.54, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2023.
- This ETF participated in 113.98% of S&P 500 Index downside but only 51.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.49% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -5.49%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 51.29%
- Участие в снижении
- 113.98%
Комиссия
Комиссия BTR составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTR имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.24 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.71 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Tactical Risk ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.23 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Tactical Risk ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beacon Tactical Risk ETF показал максимальную просадку в 16.67%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.67%май 2025 г. | 5mo 20d | 11mo 20d | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.30%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 8mo 19d | 11mo 16dавг. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-5.67%авг. 2024 г. | 13d | 16d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.30%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.75%нояб. 2024 г. | 14d | 2d | 16dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -56.78% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -18.90% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.70% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.09% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTR
Добавьте Beacon Tactical Risk ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTR