Сравнение BTR с BDGS
BTR (Beacon Tactical Risk ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, BTR returned 5.41%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTR charges 1.10%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности BTR и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
BTR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $94.73K | $82.52K | $99.04K |
Сравнение доходности по годам BTR и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 11.46% | -2.15% | 14.45% | -7.50% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between BTR and BDGS is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.56 |
The correlation between BTR and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BTR и BDGS
Секторы
BTR
BDGS
Технологии
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Технологии
BTR
BDGS
Энергетика
BTR
BDGS
Промышленность
BTR
BDGS
Здравоохранение
BTR
BDGS
Потребительский циклический сектор
BTR
BDGS
Коммунальные услуги
BTR
BDGS
Коммуникационные услуги
BTR
BDGS
Недвижимость
BTR
BDGS
Сырьевые материалы
BTR
BDGS
Потребительский защитный сектор
BTR
BDGS
Финансовые услуги
BTR
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTR vs. BDGS — Ранг доходности на риск
BTR
BDGS
Сравнение BTR c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTR | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.49 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 10.59 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTR и BDGS
Максимальная просадка BTR за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTR и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -9.12% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -4.76% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -9.12% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.44% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -0.69% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.12% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTR и BDGS
Текущая волатильность для Beacon Tactical Risk ETF (BTR) составляет 2.50%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.65% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.33% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 7.24% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.81% | 8.34% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 8.34% | +2.47% |
Сравнение комиссий BTR и BDGS
BTR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTR и BDGS
Дивидендная доходность BTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.16% | 1.29% | 0.87% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BTR and BDGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDGS has higher volatility (3.65%) compared to BTR (2.50%). In terms of maximum drawdown, BTR dropped -16.67% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 5.41% for BTR. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
BTR has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.52% for BDGS.
BTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: American Beacon and Bridges. Their fees differ too: 1.10% for BTR and 0.87% for BDGS.
BTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTR и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор