PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTO с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTO с SFPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 9.96%/yr vs 8.74%/yr for SFPAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 3.81%/yr for SFPAX.

Доходность

Сравнение доходности BTO и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BTO превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.74% соответственно.

BTO

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.49%
6 месяцев
7.05%
1 год
13.27%
3 года*
20.35%
5 лет*
3.86%
10 лет*
9.96%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
4.36%
3 года*
16.07%
5 лет*
5.06%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTO и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		4.49%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-25.68%13.12%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Correlation

The correlation between BTO and SFPAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BTO and SFPAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Opportunities Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с EDFBTO с JQCBTO с FLCBTO с TAGRXBTO с FIKBX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FSRBXSFPAX с RMBKXSFPAX с RPFGX

Доходность на риск

BTO vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 77
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTO c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOSFPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.51

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.73

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

2.18

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTO vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFPAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTO и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BTO и SFPAX

Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и SFPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTOSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-71.98%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-4.86%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-17.92%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-27.51%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

-45.64%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.65%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-20.96%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.28%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BTO и SFPAX

John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTOSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.00%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

4.04%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

10.03%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

18.90%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

22.64%

+13.49%

Сравнение комиссий BTO и SFPAX

BTO берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTO и SFPAX

Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.23%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTO and SFPAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTO has higher volatility (5.15%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs SFPAX's -71.98%.

BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTO и SFPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор