PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTO с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTO с SFPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTO и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTO и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		4.20%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-25.68%13.12%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BTO превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 9.11% соответственно.

BTO

1 день
4.88%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.43%
1 год
13.12%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.15%
10 лет*
10.87%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.78%
1 год
7.00%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Opportunities Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с EDFBTO с JQCBTO с NLRBTO с ADXBTO с FLC
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNXSFPAX с RPFGX

Сравнение комиссий BTO и SFPAX

BTO берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund

Доходность на риск

BTO vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTO c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTOSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.49

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.76

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.55

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

2.39

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTO vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFPAX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTO и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTOSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Корреляция

Корреляция между BTO и SFPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTO и SFPAX

Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.25%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTO и SFPAX

Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTOSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-71.98%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-13.17%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-27.51%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

-45.64%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-2.65%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-21.06%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.15%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTO и SFPAX

John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTOSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

0.00%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

6.73%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

17.62%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.47%

19.06%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

22.67%

+13.54%