Сравнение BTO с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции BTO превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.87% против 7.10% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и PDT
BTO берет комиссию в 2.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
BTO vs. PDT — Ранг доходности на риск
BTO
PDT
Сравнение BTO c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.30 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BTO и PDT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и PDT
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PDT в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и PDT
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -62.39% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -10.34% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -40.44% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -62.39% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.93% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -10.06% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.67% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и PDT
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.21% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 7.16% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 13.21% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 17.06% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 25.18% | +11.03% |