Сравнение BTO с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.85% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FSPCX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
BTO vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
BTO
FSPCX
Сравнение BTO c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.45 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -0.50 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.80 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.48 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.45 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FSPCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FSPCX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FSPCX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FSPCX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -69.48% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -11.69% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -16.65% | -35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -43.68% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -9.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -9.71% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 6.37% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FSPCX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.28% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 11.12% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.95% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 17.48% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 20.07% | +16.14% |