Сравнение BTO с FIDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).
BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г.. FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности BTO и FIDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTO и FIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -9.46% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FIDSX с доходностью -9.46%. За последние 10 лет акции BTO уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.65% соответственно.
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
FIDSX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTO и FIDSX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии FIDSX в 0.73%.
Доходность на риск
BTO vs. FIDSX — Ранг доходности на риск
BTO
FIDSX
Сравнение BTO c FIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | FIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.15 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.15 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.41 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BTO и FIDSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и FIDSX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FIDSX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.88% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок BTO и FIDSX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и FIDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTO | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -74.26% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -16.60% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -24.49% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -45.48% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -15.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -14.00% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 5.96% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и FIDSX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTO | FIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 4.53% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 13.73% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 21.95% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.95% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 23.68% | +12.53% |