Сравнение BTMKX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и VEMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -2.51% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.28% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
VEMAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и VEMAX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
BTMKX
VEMAX
Сравнение BTMKX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.69 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и VEMAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и VEMAX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VEMAX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.73% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и VEMAX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и VEMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -66.45% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.08% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -32.60% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -36.11% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -11.05% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -16.25% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.99% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и VEMAX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.36% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.70% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.26% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.18% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.37% | +0.21% |