Сравнение BTMKX с SSGVX
BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BTMKX returned 9.77%/yr vs 38.10%/yr for SSGVX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BTMKX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for SSGVX.
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и SSGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 9.77% против 38.10% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.77%
- Всё время*
- 6.91%
SSGVX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 38.10%
- Всё время*
- 30.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BTMKX и SSGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K | 13.88% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 15.42% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
Correlation
The correlation between BTMKX and SSGVX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between BTMKX and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMKX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск
BTMKX
SSGVX
Сравнение BTMKX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTMKX | SSGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.61 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.60 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и SSGVX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и SSGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMKX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -35.79% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.22% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.66% | -13.54% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -30.03% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -35.79% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.67% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.04% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и SSGVX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K (BTMKX) составляет 4.44%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMKX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.98% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.35% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.15% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.07% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 282.34% | -265.93% |
Сравнение комиссий BTMKX и SSGVX
BTMKX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и SSGVX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SSGVX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund Class K | 3.29% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 2.88% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTMKX and SSGVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGVX has higher volatility (4.98%) compared to BTMKX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs SSGVX's -35.79%.
SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTMKX и SSGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор