Сравнение BTMKX с SSGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и SSGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и SSGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 1.29% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 37.01% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
SSGVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 37.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и SSGVX
И BTMKX, и SSGVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск
BTMKX
SSGVX
Сравнение BTMKX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | SSGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.77 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.38 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.35 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.19 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.13 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и SSGVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и SSGVX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SSGVX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 3.29% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и SSGVX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и SSGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -35.79% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.22% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -30.03% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -35.79% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -9.15% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.83% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.87% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и SSGVX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.71% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.17% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 15.56% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.58% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 282.23% | -265.63% |