PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMKX с SSGVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BTMKX returned 9.42%/yr vs 38.32%/yr for SSGVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 38.32% соответственно.

BTMKX

1 день
0.33%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.42%

SSGVX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.99%
6 месяцев
18.12%
1 год
32.80%
3 года*
19.72%
5 лет*
8.69%
10 лет*
38.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMKX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.65%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		14.99%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Correlation

The correlation between BTMKX and SSGVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.88

The correlation between BTMKX and SSGVX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с VTSNXBTMKX с veaBTMKX с efaBTMKX с VXUSBTMKX с FIDIBTMKX с vgtsx
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SSKEXSSGVX с SWPPXSSGVX с GSINXSSGVX с VOOSSGVX с SCHD

Доходность на риск

BTMKX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXSSGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.40

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.36

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.90

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

11.24

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SSGVX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.40

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и SSGVX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и SSGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMKXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.79%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.22%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-13.54%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.03%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.79%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.75%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и SSGVX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеют волатильность 4.70% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMKXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.55%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.38%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.55%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.80%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

282.29%

-265.62%

Сравнение комиссий BTMKX и SSGVX

И BTMKX, и SSGVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и SSGVX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SSGVX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.42%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		2.89%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BTMKX and SSGVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to SSGVX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs SSGVX's -35.79%.

SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMKX и SSGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор