PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMKX с FIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BTMKX tracks the MSCI EAFE Index while FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTMKX returned 8.94%/yr vs 10.43%/yr for FIDI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BTMKX charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.

BTMKX

1 день
0.33%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.42%

FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMKX и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.65%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-17.46%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.93%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between BTMKX and FIDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between BTMKX and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с VTSNXBTMKX с veaBTMKX с efaBTMKX с VXUSBTMKX с SSGVXBTMKX с vgtsx
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO

Доходность на риск

BTMKX vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.96

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.65

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

13.04

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FIDI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.19

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и FIDI

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMKXFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-46.34%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.96%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-12.09%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-26.05%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.24%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.79%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.94%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и FIDI

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMKXFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.09%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.00%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.60%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.84%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.73%

-2.06%

Сравнение комиссий BTMKX и FIDI

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и FIDI

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FIDI в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.42%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTMKX and FIDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs FIDI's -46.34%.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMKX и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор