Сравнение EFA с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или BTMKX.
Корреляция
Корреляция между EFA и BTMKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и BTMKX
Основные характеристики
EFA:
0.65
BTMKX:
0.68
EFA:
1.03
BTMKX:
1.04
EFA:
1.14
BTMKX:
1.14
EFA:
0.81
BTMKX:
0.84
EFA:
2.44
BTMKX:
2.44
EFA:
4.69%
BTMKX:
4.71%
EFA:
17.61%
BTMKX:
16.96%
EFA:
-61.04%
BTMKX:
-33.92%
EFA:
-0.91%
BTMKX:
-0.93%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFA показывает доходность 11.26%, а BTMKX немного ниже – 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции BTMKX немного впереди с 5.51%.
EFA
11.26%
2.01%
6.74%
11.28%
11.55%
5.40%
BTMKX
11.13%
1.86%
6.62%
11.58%
11.69%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и BTMKX
EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFA и BTMKX
EFA
BTMKX
Сравнение EFA c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и BTMKX
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BTMKX в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.91% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.09% | 3.44% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.84% | 2.42% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и BTMKX
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и BTMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и BTMKX
iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.