PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTMKX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTMKX и VTSNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BTMKX с VTSNX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTMKX или VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTMKX:

0.79

VTSNX:

0.81

Коэф-т Сортино

BTMKX:

1.06

VTSNX:

1.08

Коэф-т Омега

BTMKX:

1.14

VTSNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BTMKX:

0.86

VTSNX:

0.85

Коэф-т Мартина

BTMKX:

2.50

VTSNX:

2.67

Индекс Язвы

BTMKX:

4.71%

VTSNX:

4.19%

Дневная вол-ть

BTMKX:

16.94%

VTSNX:

15.57%

Макс. просадка

BTMKX:

-33.92%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

BTMKX:

-0.39%

VTSNX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 6.00% против 5.51% соответственно.

BTMKX

С начала года

16.63%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

15.28%

1 год

12.45%

3 года

12.15%

5 лет

12.53%

10 лет

6.00%

VTSNX

С начала года

13.48%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

11.84%

1 год

11.94%

3 года

10.13%

5 лет

11.31%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий BTMKX и VTSNX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTMKX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BTMKX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTMKX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и VTSNX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью VTSNX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		2.94%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%0.80%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.92%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и VTSNX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и VTSNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и VTSNX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...