PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US09253F8793

CUSIP

09253F879

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 апр. 2011 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTMKX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Популярные сравнения:
BTMKX с vgtsx BTMKX с vea BTMKX с vxus BTMKX с vemax BTMKX с efa BTMKX с VTSNX
Популярные сравнения:
BTMKX с vgtsx BTMKX с vea BTMKX с vxus BTMKX с vemax BTMKX с efa BTMKX с VTSNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) показал доход в 16.63% с начала года и 12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTMKX составила 6.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

BTMKX

С начала года

16.63%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

15.28%

1 год

12.45%

3 года

12.15%

5 лет

12.53%

10 лет

6.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTMKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.91%3.06%-0.12%4.06%3.79%16.63%
2024-0.46%2.91%3.34%-3.17%5.20%-2.13%2.93%3.46%0.70%-5.47%-0.18%-2.87%3.70%
20238.59%-3.05%3.15%2.78%-3.92%4.50%2.79%-3.93%-3.55%-3.04%8.53%5.39%18.37%
2022-3.78%-3.02%-0.07%-6.43%1.95%-8.94%5.16%-5.86%-9.37%5.91%13.70%-1.78%-14.04%
2021-1.36%2.42%2.43%2.96%3.71%-1.42%0.87%1.55%-3.30%3.10%-4.54%4.82%11.30%
2020-2.60%-7.55%-14.81%6.67%5.46%3.34%1.98%4.84%-2.27%-3.95%14.99%5.01%8.07%
20196.63%2.39%0.86%3.01%-5.02%6.00%-2.09%-1.83%2.94%3.46%1.24%3.04%21.96%
20185.29%-5.09%-0.71%1.63%-1.96%-1.36%2.80%-2.18%0.86%-7.92%0.23%-5.13%-13.38%
20173.36%1.08%3.13%2.64%3.50%0.15%2.70%0.07%2.34%1.71%0.84%1.20%25.17%
2016-5.75%-3.23%6.59%2.26%-0.26%-2.56%4.22%0.50%1.34%-2.31%-1.86%2.75%1.03%
20150.86%6.01%-1.46%3.89%-0.08%-2.85%1.63%-7.28%-4.50%6.77%-1.04%-1.87%-0.85%
2014-4.58%6.07%-0.53%1.52%1.49%0.96%-2.55%0.30%-3.95%-0.62%0.08%-4.00%-6.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTMKX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTMKX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI EAFE International Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI EAFE International Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.48$0.37$0.48$0.29$0.46$0.54$0.35$0.33$0.29$0.10

Дивидендный доход

2.94%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI EAFE International Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.48
2022$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.29
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI EAFE International Index Fund показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI EAFE International Index Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.92%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-29.23%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.3381 февр. 2024 г.604
-25.67%3 мая 2011 г.14525 нояб. 2011 г.32415 мар. 2013 г.469
-23.41%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.715
-13.66%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1530 апр. 2025 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...