Сравнение BTMFX с WASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX).

BTMFX управляется Boston Trust Walden. WASMX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMFX и WASMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BTMFX Boston Trust Midcap Fund	-2.05%	4.29%	10.27%	13.06%	-10.91%	24.77%	9.72%	33.00%	-3.36%	20.01%
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund	-4.60%	0.31%	10.39%	16.40%	-14.57%	30.04%	9.22%	32.50%	-5.60%	14.91%

Доходность по периодам

С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью -4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции WASMX немного отстают с 9.40%.

BTMFX

1 день: 1.58%

1 месяц: -5.94%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -2.18%

1 год: 3.30%

3 года*: 7.01%

5 лет*: 5.57%

10 лет*: 9.83%

WASMX

1 день: 1.98%

1 месяц: -7.27%

С начала года: -4.60%

6 месяцев: -3.91%

1 год: -1.83%

3 года*: 5.82%

5 лет*: 4.15%

10 лет*: 9.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Midcap Fund

Название символа

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Часто сравнивают с BTMFX:

BTMFX с AVEMX BTMFX с NBSRX BTMFX с FMCSX BTMFX с ^GSPC BTMFX с BTEFX BTMFX с BTSMX BTMFX с WIEFX

Часто сравнивают с WASMX:

WASMX с SMIG WASMX с PARMX WASMX с IWR WASMX с FSMDX WASMX с QQQ WASMX с DFCEX WASMX с FSMAX

Сравнение комиссий BTMFX и WASMX

И BTMFX, и WASMX имеют комиссию равную 1.00%.

BTMFX

Boston Trust Midcap Fund

WASMX

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Доходность на риск

BTMFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WASMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BTMFX	WASMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	-0.08	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.43	0.01	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.00	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	-0.07	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.43	-0.22	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMFX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMFX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMFX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BTMFX	WASMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	-0.08	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.24	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.51	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.56	-0.09

Корреляция

Корреляция между BTMFX и WASMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и WASMX

Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности WASMX в 1.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BTMFX Boston Trust Midcap Fund	11.09%	10.86%	4.23%	4.41%	4.71%	4.91%	1.98%	6.95%	5.96%	6.61%	7.03%	6.60%
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund	1.73%	1.65%	1.67%	0.52%	4.90%	4.75%	1.86%	9.96%	4.40%	0.52%	5.41%	7.06%

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и WASMX

Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и WASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BTMFX	WASMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.26%	-37.74%	-11.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.81%	-12.29%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.79%	-23.07%	+2.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.14%	-37.74%	+0.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.34%	-11.74%	+5.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.18%	-5.19%	-0.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.94%	3.90%	-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и WASMX

Текущая волатильность для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) составляет 3.74%, в то время как у Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что BTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BTMFX	WASMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	4.30%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.43%	9.73%	-1.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.31%	18.18%	-1.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.77%	17.17%	-1.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.44%	18.63%	-1.19%

Сравнение BTMFX с WASMX

Доходность

Сравнение доходности BTMFX и WASMX

Сравнение доходности по годам BTMFX и WASMX

Доходность по периодам

BTMFX

WASMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BTMFX и WASMX

Доходность на риск

BTMFX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

BTMFX

WASMX

Сравнение BTMFX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BTMFX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMFX и WASMX

Просадки

Сравнение просадок BTMFX и WASMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BTMFX и WASMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)