Сравнение BTMFX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
BTMFX управляется Boston Trust Walden. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMFX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMFX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | -2.05% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMFX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMFX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции WAMFX немного впереди с 9.88%.
BTMFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.83%
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMFX и WAMFX
BTMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
BTMFX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
BTMFX
WAMFX
Сравнение BTMFX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMFX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BTMFX и WAMFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMFX и WAMFX
Дивидендная доходность BTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности WAMFX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 11.09% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок BTMFX и WAMFX
Максимальная просадка BTMFX за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMFX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -36.81% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.66% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -20.82% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -36.81% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.89% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -3.94% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.97% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMFX и WAMFX
Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеют волатильность 3.74% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMFX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.83% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.50% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 16.28% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.81% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.48% | -0.04% |