Сравнение BTGD с VTIP
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. BTGD is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past year, BTGD returned -36.99% vs 4.51% for VTIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.85%.
BTGD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам BTGD и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -35.01% | 34.62% | 29.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BTGD and VTIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. VTIP — Ранг доходности на риск
BTGD
VTIP
Сравнение BTGD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.65 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.57 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 25.36 | -26.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и VTIP
Максимальная просадка BTGD за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -6.27% | -48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -0.70% | -53.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.39% | -0.22% | -52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -1.04% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 0.18% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и VTIP
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 0.40% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 1.04% | +45.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.26% | 1.50% | +54.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 2.77% | +53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 2.74% | +53.20% |
Сравнение комиссий BTGD и VTIP
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и VTIP
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.17% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and VTIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (16.25%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -54.66% vs VTIP's -6.27%.
On 1-year performance, VTIP leads with 4.51% vs -36.99% for BTGD. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 4.51% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.59% for VTIP.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Quantify Funds and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор