Сравнение BTGD с SPBC
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs 14.14% for SPBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SPBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 7.36%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 4.74% |
Correlation
The correlation between BTGD and SPBC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between BTGD and SPBC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SPBC — Ранг доходности на риск
BTGD
SPBC
Сравнение BTGD c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.16 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.04 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SPBC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SPBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -33.99% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -12.24% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -1.59% | -53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.51% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 3.51% | +26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SPBC
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 3.74% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 11.89% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 15.00% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 20.52% | +35.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 20.31% | +35.76% |
Сравнение комиссий BTGD и SPBC
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SPBC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SPBC в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.84% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SPBC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SPBC's -33.99%.
On 1-year performance, SPBC leads with 14.14% vs -46.41% for BTGD. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 14.14% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.84% for SPBC.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for SPBC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SPBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор