Сравнение BTGD с SPBC
BTGD (STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -40.16% vs 17.49% for SPBC. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BTGD charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и SPBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -35.39%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 10.52%.
BTGD
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -35.39%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.74%
SPBC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $486.42K | $399.36K | $995.89K | |
| $857.35K | $525.06K | $329.54K |
Сравнение доходности по годам BTGD и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | -35.39% | 34.62% | 29.32% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 10.52% | 16.83% | 4.74% |
Correlation
The correlation between BTGD and SPBC is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BTGD and SPBC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. SPBC — Ранг доходности на риск
BTGD
SPBC
Сравнение BTGD c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.44 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.94 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и SPBC
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SPBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -33.99% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -12.24% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | 0.00% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -8.44% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | 3.55% | +29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и SPBC
STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 4.52% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 12.02% | +32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 15.27% | +43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.71% | 20.51% | +35.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.71% | 20.27% | +35.44% |
Сравнение комиссий BTGD и SPBC
BTGD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и SPBC
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SPBC в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 5.20% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.81% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and SPBC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (13.73%) compared to SPBC (4.52%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs SPBC's -33.99%.
On 1-year performance, SPBC leads with 17.49% vs -40.16% for BTGD. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 17.49% return vs -40.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 0.81% for SPBC.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.05% for BTGD and 0.50% for SPBC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и SPBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор