PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTGD с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTGD с SPBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 21.45% for SPBC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.

Доходность

Сравнение доходности BTGD и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 7.71%.

BTGD

1 день
-4.01%
1 месяц
-20.36%
С начала года
-28.65%
6 месяцев
-31.64%
1 год
-30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTGD и SPBC

2026 (YTD)20252024
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		-28.65%34.62%29.81%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%4.26%

Correlation

The correlation between BTGD and SPBC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between BTGD and SPBC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STKD Bitcoin & Gold ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с BTGD:
BTGD с GLDBTGD с BTC-USDBTGD с IBITBTGD с GDXYBTGD с GLDMBTGD с RSSXBTGD с MSTR
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA

Доходность на риск

BTGD vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTGD
Ранг доходности на риск BTGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTGD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTGD c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGDSPBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.49

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.08

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.76

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.38

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTGD vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTGD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPBC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTGD и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGDSPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.49

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BTGD и SPBC

Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и SPBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGDSPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-33.99%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-12.24%

-35.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.73%

-1.28%

-46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-8.64%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

3.37%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTGD и SPBC

STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGDSPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

3.38%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

10.92%

+34.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.04%

14.49%

+40.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

20.43%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.51%

20.39%

+35.12%

Сравнение комиссий BTGD и SPBC

BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTGD и SPBC

Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SPBC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
BTGD
STKD Bitcoin & Gold ETF		4.71%3.36%0.19%0.00%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BTGD and SPBC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTGD has higher volatility (11.95%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs SPBC's -33.99%.

On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs -30.17% for BTGD. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.

BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.83% for SPBC.

BTGD is categorized as Cryptocurrency, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Quantify Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.50% for SPBC.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTGD и SPBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор